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上证指数2000点 BIAS指标已现可持仓信号

2012-11-23 08:13:00 来源:东方财富网

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上证K图

上证K图

  BIAS(乖离率)说明:在下跌趋势中运用BIAS指标捕捉反弹行情,BIAS衡量的是股票价格的超买和超卖。当股票价格上涨幅度较大时,股价距离均线越来越远,股价下跌回归均线的可能性越来越大。乖离率的公式为:/均线×100%。当乖离率下跌过深时,股价反弹的概率增大,反之同理。

  在近期连续下跌的行情中,大量投资者反映股票难做反弹难抓,甚至很有市场经验的机构也对此问题一筹莫展。考虑到这个问题,采用量化投资的方法针对BIAS(乖离率)指标深入研究分析。

  BIAS指标和BIAS的移动平均线指标结合起来用效果显著,如果参数设置得当,就能够有效地抓住行情的反弹机会。比如BIAS与其均线交叉作为买入信号,按照BIAS和均线死叉之间的最高价卖出。

  BIAS和其他指标一样自己也提供了默认的参数组合BIAS(6,6),当我将默认参数放到历史行情中运行过后,得出指标的相关参数情况如下,2010年1月到2012年8月供提供89个交易机会,成功率为80.2%,每次机会的平均收益为0.5%。而如果通过系统进行优选,效果会更好。

  设置的参数为BIAS(12,5),这是经过优洋的参数组,采用这组参数的BIAS指标在2010年1月到2012年8月的行情中判断上涨概率可达到88%,在指数上交易的话平均成功后获利幅度为0.74%左右,也就是说在BIAS提供的85笔机会信号中获利的信号占75笔,考虑到这段时间的行情以下跌为主,所以这些信号以超跌反弹为主。

  考虑到近期A股行情低迷,2010年到2012年的行情刚好与此类似,所以所有参数均采用2010年到2012年作为时间区间。

  在对参数优化过程中,我们还发现了BIAS指标的几个效果也不错的参数组合:

  截至昨日,上证指数在2000点附近横盘盘整,BIAS指标已经出现可以持仓的信号提示,考虑到这个指标在历史行情交易中的起到至关性作用,此时反弹投资者可以考虑参与。这里提示一个需要注意的地方,当前的行情是下跌趋势,如果在捕捉反弹成功最好快速获利平仓了结不要恋战。

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